如何在结构性行情中开展投资布局？新浪财经《基金直播间》，邀请基金经理在线路演解读市场。 本文来自 微信公众号“华创宏观”，作者：牛播坤。 过去两周时间里美联储通过央行美元互换向全球金融体系累计注入3966亿美元流动性，远期利率协议与隔夜指数 ...

如何在结构性行情中开展投资布局？新浪财经《基金直播间》，邀请基金经理在线路演解读市场。 来源：华创宏观 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及配套指引，本资料仅面向华创证券客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发。

1. FRA-OIS利差回落、货币基准互换(Basis Swap)回到平价，但是Libor-OIS利差居高不下，凸显离岸美元市场碎片化; 2. 支撑Libor-OIS利差的因素有三个: 做空欧洲美元期货、短期美债供给过多和离岸美元市场供需失衡; 3. 美联储阻止企业部门债务出清，美国财政部发债为财政 ...

随着美联储不断祭出流动性支持政策，3个月Libor-OIS利差相比高位收窄，美元指数从103回落至100，显示“美元荒”部分缓解。但只要一天信心难以恢复、企业违约风险维持高位，“美元荒”就难以彻底解决。 继2008年金融危机后，“我的美元、你的问题”当前再度 ...

要闻 如何看待美元荒？Libor-OIS利差飙升背后的原因、分歧及影响2018年4月4日 08:38:51 本文来自微信公众号“明晰笔谈”，作者明明。 自2017年年底以来，全球金融市场上的“美元荒”不断加剧。截至3月29日，3个月期美元Libor涨至2.3118%，创2008年11月以来新高。

路透伦敦7月6日 - 英国脱欧后该国银行系统压力加剧，银行间短期英镑拆借利差翻倍，达到四年来最高水平。 伦敦银行间拆放款利率(Libor)与隔夜利率交换(OIS)之差是衡量银行间放贷意愿的一个指标，可能是银行系统体质最基础的风向标。该项利差扩大，适值英国 ...

观察流动性是我们观察经济状态的有力工具。 近期，FRA – OIS利差再次出现在了大家的视野中，经验告诉我们它的飙升会给全球信贷市场带来巨大压力，极有可能成为压死骆驼的最后一根稻草，非常值得我们重视并持续关注。 前几期，我们在《一朝风雨，满地残 ...

美元荒或将持续！数据显示，美元Libor加速上涨，创金融危机以来的新纪录。美元荒现象是如何产生的？美元荒会有什么影响？ 美元Libor利率刷新高 据万得数据显示，截至27日，3个月期美元Libor涨至2.3020%，创2008年11月以来新高。美国3个月期Libor-OIS利差升破60个 ...

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据英国银行家协会的数据，星期二，美元的三个月期伦敦银行间同业拆借利率(Libor)与隔夜指数掉期(OIS)利率之间的利差缩小了1个基点，至11个基点，成为截至2007年8月(信贷市场开始冻结)的五年中的平均值。该协会称，三个月期美元Libor周二下降到0.293%。Libor-OIS利 ...